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设计原理:
GPtrad是一款典型的趋势+波段+防震荡的股指交易模型,
在原有左则防震荡法则中又加入右则波动率防震荡法,使得整个资产回撤率得到了有效的控制。 |
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模型参数介绍: |
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lost参数为交易手数,这里不多讲,chao超价参数 正常情况下值为1,此时可看作为市价(对价委托),如果将值设为0,此时即为挂价委托。目前对于该模型的普通使用者有交易手数限制为5600元/1手/年。 股指隔夜收益: |
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上方是TB-GPtrad股指交易模型隔夜交易盈亏曲线图,时长4年,共计净盈利125.5万/手,平均年化理想收益31.4万/手(交易手续费为万分之零点三),扣除不可预计误差等年化收益应>28万/手,目前按我们建议的25万元交易一手股指计算,年化收益率可达100-120%之间。
上图为该股指期货模型隔夜交易报告,重要指标:净利1255382.94,四年年均收益31.4万,共计交易499次,平年每年交易124次,这是一个非常适度的交易次数,交易胜率:42%。 回撤值方面最大资产回撤值为4.7万(注:这是持仓回撤),如果按平仓回撤应不超过4.5万/手,如果按建议投资额25万,则回撤率为18.9%。 股指交易模型日内收益:
上图是本模型日内交易的盈亏曲线,时间段为股指上市到2014年5月12日,根上图与隔夜盈亏曲线对比收益有所下降,这也是一个正常规律,因为日内要要产生更多的操作,更多的费用,且不能赚取到完整的大趋势。
上图是本股指日内交易模型报告,重要指标:净利润82.7万/4年,其中共计交易618次,交易胜率49%,最大资产回撤5.6万,相比隔夜来讲回撤值也有所放大,尽管如此更能说明该模型自适应能力。由于日内相对于隔夜来讲交易成本更高了,所捕捉的趋势更小了,因此利润与回撤比有所收小也属正常规律。但是从上方的曲线图来看资产的增涨依然非常稳定, 强大的适应能力与多品种: 该股指期货TB交易模型开发于15分钟K线周期,但是当我们将K线周期切换到10-20分钟或更长时都能得到不同程度的盈利效果,这证明了模型对于不同行情均具有相当强的适应能力。为了充分的挖掘该股指期货交易模型的使用功能,它还可以对波动较大,跳空较小的商品期货进行盈利交易(如焦炭、甲醇、鸡蛋等),这更加说明了策略的有效性与自适应能力。 |
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